デルタ
た行
/
原資産の価格変化に対するオプション価値の変化率を表したもの。数学的には、オプション価格の変化額÷原資産の変化額でもとめられる。コールオプションは正のデルタをもち、プットオプションは負のデルタをもつ。デルタは０から１の間で変化し、アット・ザ・マネー付近では約0.5となり、アウト・オブ・ザ・マネーになるほど０に近づき、イン・ザ・マネーになるほど１に近づく。
