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  1. デルタヘッジ

用語集(た行)

FX取引に関する用語(た行)を掲載しています。

デルタヘッジ

原商品の価格変動に伴うオプション・プレミアムの変動リスクを軽減するため、デルタに基づいてヘッジすることをいう。例えば、先物のコール・オプションを10枚売り、その時のデルタ値が0.5であった場合、先物を5枚(10枚×0.5)買い建てて先物価格の変動によるオプション・プレミアムの損益を先物の損益で相殺する(デルタ・ニュートラルにする)手法のこと。