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用語集(か行)

FX取引に関する用語(か行)を掲載しています。

ガンマ

原資産の価格変化に対するデルタの変化率を表したもの。数学的には、ガンマ=デルタの変化幅÷原資産の変化額でもとめられる。コールオプションでもプットオプションでも常に正の値となり、ガンマの値が大きくなるほど原資産の価格が変動した時のデルタの変化が大きくなる。ガンマの値はアット・ザ・マネーにおいて最も大きく、権利行使価格から離れるに従い小さくなっていく。