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  1. インプライド・ボラティリティ

用語集(あ行)

FX取引に関する用語(あ行)を掲載しています。

インプライド・ボラティリティ

ブラック・ショールズ・モデルなどの計算式を使ってオプション・プレミアムから逆算して求めたボラティリティ(価格変動率)のこと。予想変動率ともいわれる。これに対し、オプションの原商品の過去の値動きをもとに算出したボラティリティをヒストリカル・ボラティリティ(historical volatility)という。