FXTF – Fibo_Pivot(2)

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前回はFXTF MT4に標準装備されているカスタム指標からFXTF – Fibo_Pivotを紹介しつつ、同指標を使ったトレード手法として確率のエッジを効かせた売買を紹介しました。 今一度簡単にまとめておくと「ピボットへの到達確率が75%以上の時」、「R1で売りPivotで買う」、「S1で買いPivotで売る」という売買です。

前回のピボットトレードを検証

今回はこの手法が実際にワークするのかどうか、以下の設定のEAで直近2年間におけるパフォーマンスを検証しました。

(1)前回の表において「y」(=到達確率が75%以上)の条件で寄り付いた

(2)始値>ピボットの場合、IFO注文でR1で売り、Pivotで利食い、R3でストップ、 もしエントリー前に、取引レート<=ピボットの場合、注文取消し ポジションが無いままでNY終値10分前となった場合、注文取消し ポジションを持ったままの場合はNY終値10分前に成り行き決済

(3)始値<ピボットの場合、IFO注文でS1で買い、Pivotで利食い、S3でストップ、 もしエントリー前に、取引レート>=ピボットの場合、注文取消し ポジションが無いままでNY終値10分前となった場合、注文取消し ポジションを持ったままの場合はNY終値10分前に成り行き決済
上記のように、(1)が前提条件、(2)が売りエントリーとその後の処理、(3)が買いエントリーとその後の処理となります。

検証結果

まず、上記のEAで以下のようなセッティング(ドル円の例)をしました。


EAの設計上、「期間」はDailyですが「モデル」は全ティックです。期間は2015/12/23~2017/12/23の2年間としました。

結果タブは以下のようになっています。いくつかの経過を見てみましょう。


ドル円では「y」が「C2~C5&O3」もしくは「C2~C4&O4」の7通りとなります。

つまり、「C2~C5&O3」の時にS1で買い注文を入れ、Pivotで利食い、S3でストップ、そしてエントリーしなかった場合はNY引け10分前に取り消し、ポジションを持ったままの場合は成り行き決済です。同様に、「C2~C4&O4」の時にR1で売り注文を入れ、Pivotで利食い、R3でストップ、そしてエントリーしなかった場合はNY引け10分前に取り消し、ポジションを持ったままの場合は成り行き決済となります。

注文番号1はエントリーしなかったのでNY引け10分前に取り消しの例(delete)、注文番号7はR1で売り注文を入れPivotで利食いの例(t/p)、注文番号12はS1で買い注文を入れS3でストップの例(s/l)、注文番号36はR1で売り注文を入れNY引け10分前に成り行き決済の例(close)となっています。各パターンはおわかりいただけましたね。

そして、その損益曲線は以下のようになりました。

今後の課題

前回の説明からイメージでは収益が積み上がりそうなのですが、実際の結果はほぼ2年間でプラマイゼロとなりました。最大の原因として考えられるのは以下のような道中を辿ったケースです。

ピボットよりも下で始まったケースの場合、S1で買いエントリーしたところS3でストップがついたものの、その後ピボットまで上昇したような場合、これも過去の経過としては75%以上のパターンに含まれるためです。確率計算のベースを変え、こうしたケースを含まないようにするか、あるいはベースはそのままで利食いとストップの値幅を変えるか、どちらかになるとは思いますが、課題も多そうです。

ただ、裁量取引において併用するアイディアとしては十分に使える手法だと思いますので、是非皆さん自身で検討してみてください。

今年も一年間ありがとうございました。来年も引き続きよろしくお願い致します。 よい年をお迎えください。

◆本稿は筆者の個人的見解に基づき、執筆されたものです。あくまでも個人ユーザー向けのコラムとして提供された参考記事であり、FXTFの見解、分析ではございません。

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