FXTF HiLo Activator(2)

山中康司プロフィール画像
前回のHiLo ActivatorのEAではドル円4時間足における過去2年間のバックテストを行い、最大ドローダウンは28.62%にも達していることから始める時期によっては苦労することが予想されると書きました。

最大ドローダウンについて

このことは最大ドローダウン発生から元の資産に戻すのにどのくらいの利回りが必要かを考えればわかりやすいと思います。まず前回の2年間のバックテストにおいて、当初10000ドルの証拠金が、2年間で15,690.41へと増えた例で考えましょう。このEAでは収益(証拠金残高)に応じてポジションサイズを変えていますので単純には言えませんが、2年間で56.9%の利益を1年複利で計算したとするとざっくりと年利25%です。

つまり、このEAが今後も同じようなパフォーマンスを出したと仮定しても、始める時期によって1年のリターンよりも大きなドローダウンが起きる可能性があるということがわかるかと思います。

仮にドローダウン発生前の証拠金額が100%として、ドローダウン発生分をその後の1年で取り返すという発想で行くと、以下のような計算が可能です。

ドローダウン 残り証拠金 必要リターン
5% 95% 5.3%
10% 90% 11.1%
15% 85% 17.6%
20% 80% 25%
25% 75% 33.3%
30% 70% 42.9%
35% 65% 53.8%

これ以上のドローダウンは、必要リターンを見ただけでも困難と言わざるを得ません。つまり、当初証拠金の3分の1のドローダウンが発生してしまうと、それを取り返すのに年率で50%以上のリターンが無いと元に戻るのに1年以上かかってしまうということになります。

つまり、ドローダウンと年間でのリターンとが見合っているかどうか、これでそのEAの稼働をライブに移すことが可能かどうか大まかな判断をすることが出来るでしょう。

2本の移動平均線(EMA)

ここまで取り上げてきた中で最もパフォーマンスが良かった2本の移動平均線のクロス(EMA)を見てみましょう。

参照:「2本の移動平均線のクロス(3)」4月18日掲載

その時のレポート部分を再掲します。

20170529_1_画像

この検証は1年間です。純益が30946.61と当初10000から考えると309%のリターンです。一方で、最大ドローダウンは15.11%ですから、このくらいドローダウンとリターンに差があれば、無視できるほどのドローダウンと言えます。

HiLo Activatorと他通貨

HiLo ActivatorのEAでは、あまり設定する箇所が無いため、最適化自体が行えません。ですから通貨ペアを変えるとか、取引する時間枠を変えるとかして年間のリターンに見あうドローダウンに収まる組み合わせであれば稼働を考える価値は十分にあるのではないかと思います。

コンセプト的に4時間足のようなやや長めの時間枠が適していると考えられますので、今回は通貨ペアを変え、それ以外は前回同様2015/5/16~2017/5/16で比較してみましょう。

左から通貨ペア、2年間のリターン、最大ドローダウンです。参考までにドル円を一番上に表示します。なお、2年間のリターンがマイナスであったものはリターンの項目に単に「マイナス」と表示してあります。

通貨ペア リターン 最大ドローダウン
ドル円 56.9% 28.62%
ユーロ円 マイナス
ユーロドル マイナス
ポンド円 57.6% 24.97%
ポンドドル 13.1% 29.14%
豪ドル円 マイナス
豪ドルドル マイナス

だいたい見えてきたのでこのくらいにしておきましょう。

全体として言えることは、損失が出ている通貨ペアは別としてそれなりのリターンはあるものの、最大ドローダウンも結構大きくやや扱いにくいEAであることです。EMAのフィルターの期間を変えられるようにすると(現状60期間固定)、また違った結果が出てくるかもしれませんが、EAを開発するコンセプトとして移動平均線のようなもう少し、扱いやすいものに時間をかけたほうが良いというのも事実です。

◆本稿は筆者の個人的見解に基づき、執筆されたものです。あくまでも個人ユーザー向けのコラムとして提供された参考記事であり、FXTFの見解、分析ではございません。

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