2本の移動平均線のクロス(2)

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前回は新たなEA「FXTF Moving Average Cross」の概要(2本の移動平均線のGC・DCで売買)を説明し、デフォルト(5期間+21期間)のままUSDJPYのM30で好パフォーマンスが出ることを確認しました。

※GC・DC・・・ゴールデンクロス・デッドクロス(⇒参考記事

今回はUSDJPYのM30という短期トレードの前提は変えず、その他のパラメータを変えることで更にパフォーマンスを上げることが出来るかを見て行くこととします。

期間の最適化

まずは期間の最適化を考えます。

もともとある程度のパフォーマンスが出ていますので、あまりいじらなくてもよい部分ではありますが、さらに良いパフォーマンスかつ最適化後のパラメータの組み合わせ周囲においても一定のパフォーマンスが出ている組み合わせを探します。

あまり、極端に変える必要はありませんので、デフォルトのパラメータを挟んで上下2つずつ、短期を3~7、長期を19~23の各5パターン、合わせて25通りの組み合わせを見てみます。

期間は2016/3/21~2017/3/21の1年間ですが、前回は2017/3/21の日中だったためデフォルトの結果が今回のものとはわずかに異なっています。

ここからは、2017/3/21が終了している今回の結果で比較を行います。

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上位5つの結果とデフォルトの結果は以下のようになっていました。

上位5つの結果  ※画像はクリックで拡大

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デフォルトの結果  ※画像はクリックで拡大

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もっとも良いパフォーマンスだったのが短期4期間と長期23期間の組み合わせで、損益はデフォルトの8,596.77から12,767.81へと更に好パフォーマンスとなり、他の部分でもドローダウン%が減少していることなど、より安心できる最適化結果となっています。

最適化グラフ画面でスペースキーを押して、25通りの組み合わせのヒートマップを見てみます。

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最も色の濃い部分がパフォーマンス最大の組み合わせ(4+23)で、色が薄くなるに従ってパフォーマンスが低下していることになります。

デフォルトと最適化後の位置関係は赤い矢印で示しましたが、今回驚いたのはどちらの組み合わせでも周辺の色が比較的濃い組み合わせが集まっていることです。つまり、移動平均線の短期と長期の組み合わせが多少異なったとしても、パフォーマンスへの影響が低く、実際の売買に導入する際の背中を押してくれる材料です。

さらに、最も驚いたのは白い部分(マイナスのパフォーマンス)が存在しないことです。これは、2本の移動平均線のGC・DCによる売買(もちろん、その他の細かい設定はありますが)がワークする可能性が高いことを示しています。ますます安心して実際の売買に導入したいEAだと思えますね。

この最適化した組み合わせでのレポートを出してみます。  ※画像はクリックで拡大

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最大連敗回数が10という項目は若干気になるものの、その連敗における金額自体は十分に許容できる範囲ですから、今回の最適化はこれで決定し、さらに他のパラメータをいじってみます。

その他のパラメータ

RSIの時には変更しませんでしたが、今回はフィルター(GMMA長期)、リスク許容度、損切り幅ATRという項目も変更して、上記のレポートとの違いを観察します。

(1)フィルター(GMMA60期間)

まず、デフォルトではオフになっているフィルターをオンにすることでパフォーマンスの違いを見てみることにします。これは60期間EMAよりも上にあるか下にあるかで売買の方向にフィルターをかける仕組みです。

当然、売買の回数は減ることが予想されますが、問題はレポートの内容です。  ※画像はクリックで拡大

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設定を間違えたのではないかと思うほどの変化の無さです。

逆に言えば、あえてフィルターをかけなくても元の状態で十分にマーケットのトレンドに合致した売買を繰り返していることになります。ここではデフォルトのオフのまま次のパラメータをチェックします。

(2)リスク許容度

デフォルトでは1トレードあたりの損失リスクがミドルリスク(証拠金残高に対して3%のリスク)となっていますので、ここではハイリスク(証拠金残高に対して5%のリスク)としてみます。

リスク許容度として皆さんはどのように感じるかは人それぞれだと思いますが、自動売買においては結構高いリスクで許容範囲ギリギリのところです。

※画像はクリックで拡大

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最終損益は、当初最適化後の12,767.81から27,064.91へと倍以上に増加していますが、最大ドローダウンは10.74%から13.90%へと大きくなっている等、リスクを増やした内容となっていますが、やはり元がいいためか納得できる範囲内の変化に収まっています。

このリスク許容度をハイリスク(5%)とした状態で、デフォルトでATRの1倍となっている損切り幅をATRの2倍とした時の変化も見てみます。  ※画像はクリックで拡大

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見ての通りで純益は先ほどの半分以下、さすがにM30という短期のトレードにATRの2倍の損切り幅は大き過ぎたようで、元のATRの1倍が合っているようです。設定にはありませんが、逆に1よりも小さくするほうがパフォーマンスが上がるかもしれません。

FXTF Moving Average Crossにおけるオススメ設定

ここまで見て来たことからわかりますが、この2本の移動平均によるGC・DCの組み合わせでは、以下の設定がオススメと言えます。

通貨ペア:USDJPY

時間足:M30

短期:4期間

長期:23期間

リスク許容度:HIGH

なお、今回の結果はあくまでも2016/3/21~2017/3/21の1年間での検証です。今後変化する可能性はあるということはお忘れなく。

◆本稿は筆者の個人的見解に基づき、執筆されたものです。あくまでも個人ユーザー向けのコラムとして提供された参考記事であり、FXTFの見解、分析ではございません。

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