バックテストは良くて当然と考えましょう!

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前回まで2回に渡ってバックテストの仕方をご説明しました。

バックテストは、入手したEAの実力の検証や、人によってはご自分のトレード手法を

EA化してみて過去の相場で検証するなど、とても有効なものです。

しかしながら、バックテストで優秀な成績を収めても、実際の相場での結果では

 

そこまでパフォーマンスがよろしくない。然程利益が出ないということが生じてい

ます。それは何故かということを本日はご説明したいと思います。

理由は2つあると考えています。

一つ目は、前回記事でも述べましたが

  • 実際の相場でトレードをする際のスプレッドは変動する
  • バックテストで使用するスプレッドは固定、変動しない

ということです。実際の相場では、値動きの激しい時間帯や相場参加者が少なくて

急激な値動きが生じやすい時間帯においては、スプレッドは広がります。

そのようなタイミングは、FX会社が通貨の売買の発注を出す先のインター

バンクも売り先買い先を簡単には見つけられないといったリスクが高まるために、取引

に応じる手数料が高くなる。ひいては、FX会社がマリー(顧客同士の注文

をぶつける。あるいは、FX会社が相手となる行為)でも連動してリスクは高くな

りスプレッドを広げざるを得ないからです。

スプレッドが変動する場合と、一定の場合とでは、当然、一定期間トレードをすると結果

は違ってきます。

2つ目は、ヒストリカルデータ(過去相場のレートデータ)が、本当に過去相場の

レートを忠実に再現できていないという点です。

EA開発者のフリーマンさんという方が記事 開発者の独り言(バックテストの落し穴) 

で、その詳細を以下の通り語っています。

通常EAを作成するためにはチューニング作業が必要です
チューニングするためには「ヒストリカルデーター」が必要です・・・・・・このヒストリカルデータが、本当にライブのデーターと
<全く同じか>ということです。結論から先に言いますと。全く同じデーターを提供しているブローカーは、まず無いといえるでしょう。
これは実際の話です。私の知っている限り数年前でも某ブローカー(FX会社)のライブサーバーは7台以上あって、そのどれもの
データーが微妙に違っているのです。公開しているライブデーターは、その7台分以上のデーターが混ぜこじゃになっているとします
と、それなら胸を張って「本物のデーターです」と云いきれますがでも実際には全くの本物では無いわけです。7台の内、ある1台の
ある時間はデーターが甘かったり、また或る別の時間では、別のサーバーのデーターが甘かったりという具合でしょう。
で、実際の運用では、サーバーによって<微妙な結果の違い>が出る。という具合でしょう

フリーマンさんも指摘するように、そもそも、バックテストに使用するヒストリカルデータ

が「甘い」、実際に過去レートとは違うということがある訳です。

以上の2つの理由から、バックテストはあくまで目安と考えるべきということが言えます。

ただ、いくらレートが本物の過去レートではないと言っても、完全に間違っているという

ことは考え難いですから、EAを検証する際は、バックテストが良い結果であることは

当然である。必須条件であると捉えて、その上で、デモ口座を使った実際の相場での

テスト(フォワードテストといいます)、そして、リアル口座でのテストで検証をして

EAの良し悪しの結論を得る必要があります。

本日のリアルトレード結果

好調を持続、継続しております!

EAの実力もさることながら、今のマーケットの動きはテクニカル分析を組合わせたEA

にとって捉え難いものではない、ということもありますが

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FXトレード・フィナンシャルMT4のレート、スプレッドが安定している傾向がある

からということもポイントとして挙げて良いと思います。

この調子で、年利30%くらいは行ってくれれば良いなぁと思っております。

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