自動売買ソフト(EA)の評価方法について【山中康司氏監修】

自動売買ソフト(EA)を正しく評価する方法とは?山中康司氏監修、トリロジー社が無料で配布するレポート「自動売買ソフト(EA)の評価方法について」(PDF資料)をご紹介します。

レポート「自動売買ソフト(EA)の評価方法について」

自動売買ソフト(EA)の評価方法 レポートについて
「玉石混淆、世にある様々なEAをどのように選べばいいのか、
EAにご興味をお持ちの方々には大変有益なレポートとなっております。
是非ともご一読ください。」
(提供元:トリロジー社)

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提供会社について

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株式会社トリロジー (Trilogy Inc.)
金融商品取引業 近畿財務局長(金商)第372号
加入協会 一般社団法人日本投資顧問業協会 会員番号 第022−00269
公式サイト:http://www.trgy.co.jp/

企業メッセージ「株式会社トリロジーは、外貨取引による資産運用をお考えの一般投資家および事業法人の皆様に、有益な情報のご提供を目的とした会社です。」

監修 山中康司氏プロフィール

山中康司氏 1982年バンク・オブ・アメリカ入行。為替トレーディングに従事。1989年バイスプレジデント、1993年プロプライエタリー・マネージャーを経て、1997年日興証券に移籍。1999年日興シティ信託銀行外為推進課長、為替資金部次長として為替トレーディングとマーケティングを統括。

2002年金融関連のコンサルティング会社アセンダント設立・取締役。独自のサイクル分析やテクニカル分析に基づくシステムトレードなどに関連するレポートの配信、セミナー、国内外の専門誌への寄稿等で活躍中。著書に『テクニカル指標の読み方・使い方』などがある。

山中康司による為替情報発信サイト
www.ascendant.jp

以下は、レポート「自動売買ソフト(EA)の評価方法について」の概要の紹介です。

MT4バックテスト結果の資産増減曲線でEAを見分ける

MT4のバックテストで作成されるストラテジーテスターレポート(Strategy Tester Report)の資産増減曲線(エクイティカーブ)から、一見きれいな右肩上がりのエクイティーカーブを「演出しているEA」を見分ける方法を、豊富な具体例を元に紹介します。

例)
・複利効果の悪用、過度に最適化された資産増減曲線(エクイティカーブ)
・エントリー回数が少ない資産増減曲線(エクイティカーブ)

ストラテジーテスターレポートで確認するべき項目とは

MT4のバックテストで作成されるストラテジーテスターレポート(Strategy Tester Report)を見ることで、そのEAの性能の大部分は把握することが可能です。実際のサンプルをもとに、確認するべき項目とその見方を解説します。

確認するべき項目・見方の例)
・平均利益と平均損失の差
・プロフィットファクター(PF、PF=総利益÷総損失)が2.0を超えるとき、そのEAは過度に評価されている
・何回以上のトレード回数があればEAを評価できるのか?
・未来で結果を残すことのできるEAの常識的な勝率とは?
・ヒストリカルデータの信頼性・スプレッドが成績に与える影響

フォワード成績公開は必須

EAの「バックテストは当てにならない」との否定論者を生み出す背景となっているものとは?
フォワード成績公開サイト「myfxbook」を例に、その見方を解説します。

破産確率からEA運用の資金と稼動ロット数を考える

・破産確率を求めるには、「毎回の取引で証拠金の何パーセントを使うのか」も必要となる。
・EAの勝率は、40%~60%に収まるのが最適と考える理由とは?

ポジションの保有期間でEAを見分ける

EAの性格や、実際の運用で通用するのかどうかは、ポジション保有時間の分布からもある程度読み取れます。

見方の例)
・ポジション保有期間が桁違いに長いナンピン・マーチンゲールEA
・ポジション保有期間が長いほど、損を引っ張るタイプのEA
・ポジション保有期間が長くなるほど、大きな利食いとなる可能性のあるEA

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