MT4のRSI・ストキャスティクス等で相場の過熱感を判断

RSIやストキャスティクスなどは、相場の過熱感(買われ過ぎ・売られ過ぎ)を判断し、主に逆張りの売買の参考にされるオシレーター系の指標で、MT4初期設定の状態で使える標準のインジケーター(テクニカル指標、罫線分析ツール)です。

RSI(Relative Strength Index、相対力指数)

RSI

RSI(Relative Strength Index、相対力指数)は、価格の動きを追いかけるオシレーターで、0から100までの値をとります。

J・ウェルズ・ワイルダーが発表したときは、14日平均のRSIを推奨しましたが、その後9日平均や25日平均のRSIもよく使われるようになりました。

RSIの一般的な利用方法

RSI普通、70以上でトップ(買われ過ぎ)、30以下でボトム(売られ過ぎ)をつけます。通常、RSIのトップとボトムは相場に先行して形成されます。

RSIの一般的なテクニカル分析手法は、価格が高値更新しているにもかかわらずRSIが高値を更新できていないといった、ダイバージェンス(逆行現象)を見ることです。こういったダイバージェンスは相場の反転が迫っていることを示すと考えられています。

ストキャスティクス(Stochastic Oscillator)

ストキャスティクス

ストキャスティクス(Stochastic Oscillator)は、価格の終値を一定期間の価格レンジと比較するインジケーター(テクニカル指標)です。

ストキャスティクスは2本のラインで表示されます。主ラインは「%K」と呼ばれます。2本目は「%D」と呼ばれるラインで%Kの移動平均です。通常%Kラインは実線、%Dラインは破線で表示されます。

ストキャスティクスの一般的な利用方法

ストキャスティクスにはさまざまな解釈がありますが、一般的には以下の3つがあります。

①ストキャスティクス(%Kまたは%D)の水準を売買サインとして利用する
ストキャスティクス(%Kまたは%D)が一定の水準(例えば20)以下にあって、その水準を上抜ける場合は買いです。ストキャスティクスが一定の水準(例えば80)以上にあって、その水準を下抜ける場合は売りです。

②%Kラインと%Dラインのクロス
%Kラインが%Dラインを上抜ける場合は買い、%Kラインが%Dラインを下抜ける場合は売りです。

③ダイバージェンス(逆行現象)
ダイバージェンス(逆行現象)が発生する場合、トレンドが転換する可能性を示します。
ダイバージェンスとは例えば価格が高値を更新しているにもかかわらず、ストキャスティクスが高値を更新していない場合などです。

ウィリアムズ%R(Williams’ Percent Range)

ウィリアムズ・パーセント・レンジ

ウィリアムズ%R(Williams’ Percent Range、ウィリアムズ・パーセント・レンジ)は、相場の買われ過ぎ、売られ過ぎを判断します。ウィリアムズ%Rは ストキャスティクスに非常によく似ています。唯一の違いは、ウィリアムズ%Rでは目盛りが逆になっていることと、ストキャスティクスでは平滑化されていることです。

ウィリアムズ%Rではこのように目盛りが逆転して表示されるため、数値の前にマイナスの符号をつけます(例えば-30%)。分析を行う際にはマイナスの符号を無視してください。

このテクニカル分析の数値が80から100%の時は相場が売られ過ぎていることを示し、0から20%の時は相場が買われ過ぎていることを示します。