フォワードテスト

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自動売買において過去のパフォーマンスを検証することをバックテスト(Back Test)と呼びますが、バックテスト後に実際の市場で得られる結果をフォワードテスト(Forward Test)と呼びます。

これは、バックテストで得られた結果はあくまでもバックテストを行った時点での過去の検証結果に過ぎないため、そのEAがその後も同様のパフォーマンスを得られるかどうかを実際に稼働させた上で(ここまではデモ環境でテスト)、安心できる結果であればライブ環境に移行して自動売買の運用を開始するということです。

特に最適化を行った場合には、そのパラメータがその後も有効にワークするかどうかは重要なポイントとなりますので、仮に市販のEAを購入する場合でもバックテストだけでなくフォワードテストの結果も公表しているかどうか、これはそのEAに対する信頼度という観点でも参考にすべき点と言えるでしょう。

RSI50のフォワードテスト

このブログで最初に紹介したストラテジがFXTF RSI 50ですが、3月7日のコラムで直近1年間(2016/1/24~2017/1/24)と過去2年間(2014/1/24~2016/1/24)のバックテスト結果を総合的に判断しRSIの期間を8期間とすると良い結果が得られました。そして「パラメータとして8期間を選択した上で様子を見ていくことが最も安定する可能性が高い」と書いています。

それでは、現在が2017年1月24日と仮定してください。

1月24日で直近1年間(2016/1/24~2017/1/24)のバックテストをしたものが以下の損益曲線とレポートです。

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損益曲線の形状が今ひとつではありますが、ほぼ右肩上がりで3つの評価数値2月7日コラム参照)も以下の通りそれほど不安を感じるものではありません。

プロフィットファクタ  1.46
リスクリターン     1.69
(純益 4011.83)
(最大ドローダウン2373.85)
破産確率        0.8% ※最大損失額を証拠金の5%として
(勝率 39.53%)
(平均利益損失比 2.24)

実際の稼働に移る前に1か月間フォワードテストを行うと1月24日に決めたとしましょう。つまり、今日は2月24日です。1か月間のフォワードテストの結果です。

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ちょっと悩ましい結果となっています。10,000ドルからスタートした残高が9,752.94へとダウンし、損益曲線の形状も右肩下がりです。

2016/1/24から1年+1か月の結果をもって判断することとします。損益曲線とレポートは以下のようになっています。

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各数値を1か月前と比較すると以下の通りです。

プロフィットファクタ  1.46      →     1.37
リスクリターン     1.69      →     1.44
(純益 4011.83)          → (3,420.83)
(最大ドローダウン2373.85) → (2373.85)
破産確率        0.8%        →      1.8%

(勝率 39.53%)                   → (38.73%)
(平均利益損失比2.24)          → (2.16)

当然、1か月のマイナスの結果が反映されていますので悪化してはいますが、過去のバックテストを考慮して特に問題無い範囲と考えて実際の運用に移ります。

実際の運用移行後の結果

さて、本日は5月2日、フォワードテストを行い実際の運用に移行して、2か月ちょっとが経過しました。この間の結果がどうだったかをご覧ください。

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大きな金額ではありませんが、地道に利益(+2,095.11)を積み上げてきています。このEA(FXTF RSI 50)をUSDJPY(H4)での運用をしばらく継続してみましょう。

*なお、今回の各時点は5月2日時点で振り返った現在とフォワード(未来)であり、実際の引用結果とは差異が出ますが、差異には大きな違いはありませんので、参考にしていただいて問題ありません。

◆本稿は筆者の個人的見解に基づき、執筆されたものです。あくまでも個人ユーザー向けのコラムとして提供された参考記事であり、FXTFの見解、分析ではございません。

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