パラメータの最適化(2)

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前回の続きです。

 最適化結果で再検証

それでは、パラメータを5として再検証をかけます。セッティング画面の最適化チェックを外し、エキスパート設定を下図のようにRSIの期間の値を5に変更して検証します。

20170307_1_山中康司ブログ記事画像

ここでは損益曲線のみを表示しますが、以下のようになりました。

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たしかに最終損益は、3740.28から4965.12と大きく改善しています。気になる点としては損益曲線の形状が初期状態では比較的緩やかな右肩上がりであったのに対して、最適化を行ったあとの形状は緩やかな下降期間が全期間の半分近くを占めていることです。最終損益は少なくても初期状態の方が安心できる損益曲線と感じるかもしれません。

最終損益とそれ以外の項目(プロフィットファクタ、期待利益、ドローダウン%)での1位と2位のパスを確認すると以下のようになります。

最終損益                      (1)パス1=5期間        (2)パス4=8期間

プロフィットファクタ    (1)パス1=5期間        (2)パス4=8期間

期待利益                      (1)パス4=8期間         (2)パス1=5期間

ドローダウン%             (1)パス5=9期間         (2)パス10=14期間

こうして見ると、損益でも利益大の部分に注目した場合は5期間がベストで8期間が次点、いっぽう同じ損益でも損失小(ドローダウン)の部分に注目した場合は9期間がベストで14期間が次点となります。

今回の検証に使っているEA(FXTF RSI 50、FXTF作成)の初期値が14になっていることはドローダウンが少ないという損失小の部分に注目した設定であるという推測が可能です。

最適化の注意点

今回の最適化に使ったデータの期間は2016/1/24~2017/1/24の1年間ですが、同じ1年間でも時期をずらせば異なった結果になりますし、1年間ではなく半年や2年と検証期間を変えればそれも異なった結果になります

一例として期間を2年(2014/1/24~2016/1/24の過去の2年間)にしてみます。それ以外の条件は同じですが、先の検証でも期間は短い方に偏っていましたので、ここでのRSIのパラメータは5期間から14期間までの10通りで調べてみます。

結果は以下の通りでした。

最終損益                      (1)パス1=8期間        (2)パス4=14期間

プロフィットファクタ    (1)パス1=8期間        (2)パス4=9期間

期待利益                     (1)パス4=8期間         (2)パス1=9期間

ドローダウン%            (1)パス5=5期間         (2)パス10=8期間

こうして見ると過去の2年間と、それ以降の1年間では最適化の結果が異なっていることがわかりますね。過去2年間では8期間が良く、直近1年間では5期間が良いと言うことができますが、直近1年間でも8期間はセカンドベストという感じですから、パラメータとして8期間を選択した上で様子を見ていくことが最も安定する可能性が高いと考えられます。

このような最適化において心がけるポイントを2点ほど挙げておきましょう。

(1)最適化の際に、結果タブの各項目をソートした上で、どのソートにおいても上位(5位以内、3位以内であればより望ましい)に来る期間があれば、それを採用することでバランスの良い最適化を得られること。

(2)自動売買だからと言って放置せず、パフォーマンスが悪化してきた場合には再度最適化を行いパラメータの変化を確認の上、その原因を探る。

また、最適化作業におけるもっとも重要なポイントは以下の点です。

「最適化だけでパフォーマンスを上げることには意味が無い。もともとある程度のパフォーマンスが出ているロジックを微調整する目的で使うべきである。」

これは、料理に例えればわかりやすいと思いますが、いい素材であれば下手に味付けしなくても美味しいのですが、悪い素材をいくら調味料でごまかしても美味しくはならないということです。

特に、過剰な最適化を行うことをカーブフィッティングと呼び、その時点でのみ最高のパフォーマンスとなっても、翌日から損益曲線が下り坂になる可能性が高い、ということは最適化をしたことがある人ならば誰しもが経験していることです。

最適化のパラメータ数

今回の最適化ではRSIの期間とパラメータが1つだけでしたが、仮に短期移動平均線と長期移動平均線のGCとDCといったように、パラメータが2つある場合には2つのパラメータの組み合わせの最適化を行うことも可能です。

その場合も、最適化結果はベストのパスから順に表示されますが、最適化グラフでは別の角度から分析することが可能となっています。最適化グラフを表示した状態でスペースキーを押すとグラフとマトリクス状のヒートマップ(色が濃い部分の最終損益が最も大きく、損益の減少とともに色が薄くなる)を表示することが可能です。

これは次回から紹介するEA(FXTF Moving Average Cross)で実際に紹介しますので、詳細は次回以降をご覧ください。

◆本稿は筆者の個人的見解に基づき、執筆されたものです。あくまでも個人ユーザー向けのコラムとして提供された参考記事であり、FXTFの見解、分析ではございません。

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